第六章　大户报告制度
　　第三十一条 交易所实行大户报告制度。当会员或客户的持仓达到交易所规定的持仓报告标准、或者交易所要求会员或客户进行报告时，会员或客户应当向交易所报告其资金、头寸等情况，客户应当通过会员报告。
　　会员应当监控客户的持仓状况，当客户达到交易所的大户报告标准时，督促客户及时提交报告。
　　第三十二条 会员、会员自营账户和代理客户的延期交收合约盘后持仓量超过交易所限仓规定的80%时，须向交易所提供大户报告。
　　交易所可以根据市场风险状况，调整会员和客户的持仓报告标准。
　　第三十三条 会员或客户的某合约持仓达到交易所报告界限时，应当主动于下一交易日15:30前向交易所报告。如需再次报告或补充报告，交易所将通知有关会员。
　　第三十四条 达到交易所报告界限的会员或客户应当向交易所提供下列材料：
　　（一）填写完整的《上海黄金交易所大户报告表》，内容包括会员名称、合约代码、客户类型、客户名称（包括自营客户）、客户交易编码、现有持仓、持仓保证金、可动用资金、资金来源说明、持仓性质、交收意向等；
　　（二）客户上一交易日的结算单据；
　　（三）交易所要求提供的其它材料。
　　第三十五条 会员应当对客户申报的信息进行认真审查，然后转交交易所。会员应当保证客户所提供材料的真实性。
　　第三十六条 交易所可以不定期地对会员提供的材料进行核查。
　　第七章　强行平仓制度
　　第三十七条 为控制市场风险，交易所实行强行平仓制度。强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对其有关持仓实行平仓的一种强制措施。
　　第三十八条 当会员、客户出现下列情况之一时，交易所有权对其持仓实行强行平仓：
　　（一） 会员自营保证金账户清算准备金不足，并未能在规定时限内补足的；
　　（二）会员代理保证金账户清算准备金不足，并未能在规定时限内补足的；
　　（三） 持仓量超出交易所的限仓规定的；
　　（四） 因违规受到交易所强行平仓处罚的；
　　（五） 根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；
　　（六） 其它应予强行平仓的。
　　第三十九条 交易所对会员强行平仓的执行原则
　　强行平仓先由会员自己执行，时限除交易所特别规定外，会员应在交易开市后1小时内完成。若时限内会员未执行完毕，交易所有权强制执行。
　　（一） 由会员执行强行平仓头寸的确定
　　1. 属第三十八条第（一）项的强行平仓，平仓头寸由会员自行确定，只要在规定时限内平仓释放的保证金补足清算准备金不足即可。
　　2. 属第三十八条第（二）项的强行平仓，强行平仓的客户及强行平仓头寸由会员确定，会员对客户的强行平仓应当符合双方协议规定的标准和条件，并以约定的方式通知客户。
　　3. 属第三十八条第（三）、（四）、（五）、（六）项的强行平仓，其需强行平仓头寸由交易所确定。
　　（二） 由交易所执行强行平仓头寸的确定
　　1. 属第三十八条第（一）项的强行平仓，按上一交易日收市后会员自营账户持有的合约和持仓方向市值（市值按上一交易日结算价计算）从大到小的顺序执行强行平仓。
　　2. 属第三十八条第（二）项的强行平仓，除会员事先特别指定客户及合约的情况外，按上一交易日收市后会员代理账户中客户持仓市值从大到小的顺序依次选择客户，对其持仓市值大的合约和持仓方向执行强行平仓。
　　3. 属第三十八条第（三）项的强行平仓：若系一个会员超仓，其需强行平仓头寸由交易所按会员超仓数量与会员持仓数量的比例确定有关客户的平仓数量; 若系多个会员超仓，其需强行平仓头寸按会员超仓数量由大到小顺序，先选择超仓数量大的会员作为强行平仓的对象; 若系客户超仓，则对该客户的超仓头寸进行强行平仓。若系会员和客户同时超仓，则先对超仓的客户进行强行平仓，再按会员超仓的处理方法强行平仓。
　　4. 属第三十八条第（四）、（五）、（六）项的强行平仓，强行平仓头寸由交易所根据涉及的会员和客户具体情况确定。
　　若会员同时满足第三十八条第（三）项和第（一）或第（二）项情况的，交易所先按第（三）项情况确定强行平仓头寸，再按第（一）或第（二）项情况确定强行平仓头寸。
　　第四十条 交易所对会员强行平仓的执行
　　（一） 通知。交易所向有关会员下达的强行平仓要求，除交易所特别通知以外，以当日向有关会员发送的清算数据和结算单据形式告知，会员可以通过会员服务系统获得相关数据。
　　（二） 执行及确认。
　　1. 有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求。执行结果由交易所审核；
　　2. 超过会员自行强行平仓时限而未执行完毕的，剩余部份由交易所直接执行强行平仓；
　　3. 在交易所对剩余部份持仓执行强行平仓过程中，会员同时进行了自行平仓，造成被平仓数量大于应执行数量的情况，责任由会员承担；
　　4. 如果须强行平仓的头寸处于报价冻结状态，交易所有权对会员或会员代理的客户的该报价进行撤单，解除报价冻结后再执行强行平仓。
　　5. 强行平仓执行完毕后，由交易所记录执行结果存档；
　　6. 强行平仓结果随当日成交记录发送，有关会员可以通过会员服务系统获得。
　　第四十一条 强行平仓的价格通过市场交易形成。
　　第四十二条 因受价格涨跌停板限制或其它市场原因制约而无法在规定时限内完成全部强行平仓的，其剩余持仓头寸可以顺延至下一交易日继续平仓，仍按第三十九条原则执行，直至平仓完毕。
　　第四十三条 如因价格涨跌停板或其它市场原因而无法在当日完成全部强行平仓的，交易所根据清算结果，对该会员作出相应的处理。
　　第四十四条 由于价格涨跌停板限制或其它市场原因，有关持仓的强行平仓只能延时完成的，而因此发生的亏损，仍由直接责任人承担；未能完成平仓的，该持仓持有者须继续对此承担持仓责任或实物交割义务。
　　第四十五条 由会员单位执行的强行平仓产生的盈利仍归直接责任人；由交易所执行的强行平仓产生的盈利按有关规定执行；因强行平仓发生的亏损由直接责任人承担。
　　直接责任人是客户的，强行平仓后发生的亏损，由该客户的代理会员先行承担后，自行向该客户追索。

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